Publikationen zur Performancemessung:

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Scholz, Wilkens:
Interpreting Sharpe Ratios - The Market Climate Bias.

Erscheint in: Finance Letters

 


Scholz, Wilkens:
Investor Specific Performance Measurement - A Justification of Sharpe Ratio and Treynor Ratio.

Erscheint in: International Journal of Finance

 

 

Scholz:

Refinements to the Sharpe Ratio: Comparing Alternatives for Bear Markets.

Journal of Asset Management, Vol. 7, No. 5, 2007, S. 347-357

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Scholz, Wilkens:
Die Marktphasenabhängigkeit der Sharpe Ratio - Eine empirische Untersuchung für deutsche Aktienfonds.

Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 76. Jg., H. 12, 2006, S. 1275-1302

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Scholz, Wilkens:
A Jigsaw Puzzle of Basic Risk-adjusted Performance Measures.
in: The Journal of Performance Measurement, Vol. 9, Spring 2005, S. 57-64
 

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Scholz, Wilkens:
Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio: ein investorspezifisches Performancemaß,
in: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft, 15. Jg., H. 1, 2003, S. 1-8 
 

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Scholz
:
Performanceanalyse von Aktieninvestmentfonds - Eine theoretische Untersuchung externer Performancemaße,
Berlin 2002, ISBN 3-8305-0348-2
 

 


Wilkens, Scholz:
Systematik grundlegender Performancemaße - Von der Sharpe-Ratio zum RAP,
in: Finanz Betrieb, Heft 9, 1999, S. 250-254

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Wilkens, Scholz:

Von der Treynor-Ratio zur Market Risk-Adjusted Performance - Zusammenhang und Diskussion grundlegender Performancemaße,
in: Finanz Betrieb, Heft 10, 1999, S. 308-315


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